В этом случае вы получите больше пользы от опыта наблюдения за этим явлением. Но если вы распознали признаки шорт-сквиза в своём портфеле, то вполне можно рассмотреть вариант фиксации прибыли, если будет достигнута интересная для вас цена. Только первые несколько дней цена растет относительно медленно, затем по достижении критического для «шортистов» уровня акции резко дорожают. В ситуацию вмешивается регулятор, и еще несколько дней уходит на урегулирование ситуации. Большое количество коротких позиций привлекло внимание пользователей Reddit.
Таким образом, потенциальная прибыль может оказаться выше, чем если бы вы торговали только на свои средства. Тем не менее она ограничена первоначальной суммой, по которой вы продали бумаги. Кроме того, брокер считает стоимость ликвидного портфеля — вычитает из цены активов клиента его задолженность.
- Важно понимать, что стратегия торговли на шорт сквизах подходит, в большей степени, для спекулянтов (трейдеров).
- Информацию о лонговых/шортовых позиция можно получить как на криптобиржах, так и на специализированных площадках (Coinglass).
- По-английски этот термин звучит как short selling — «короткая продажа».
- «Закрываются короткие позиции покупкой акций, эти покупки двигают цену еще выше, это приводит к срабатыванию стопов на более высоких уровнях у других участников и так далее.
Бьюрри нашел переоцененные компании, у которых практически не было выручки и прибыли, и начал шортить их акции. В итоге в первый год доходность фонда достигла 55%, в то время как индекс S&P 500 упал на 12%. В течение следующих двух лет рынок продолжил падать, но фонд Майкла принес инвесторам доходность в 16% и 50% соответственно. Одна из хорошо известных характеристик медвежьих рынков — это очень внезапные продолжительные подъемы, известные как «ралли медвежьего рынка». Эти ралли часто бывают круче и продолжительнее, чем типичные ралли, которые происходят во время бычьего рынка.
И это будет уже именно открытием новой позиции (в этом случае было 0, а стало -1). Пусть вас не смущает слово “короткое”, его, в данном случае, нужно переводить не дословно, а отталкиваясь от термина SHORT — Шорт или короткая продажа. Другими словами, шорт-сквиз можно обозвать сжатием образованным за счёт коротких продаж. Однако брать в долг у брокера — не бесплатно, так же как и при любом другом кредите. Брокер будет брать с вас проценты, причем начисляться они будут ежедневно, пока открыта короткая позиция.
Что такое шорт-сквиз
По-английски этот термин звучит как short selling — «короткая продажа». Таким образом, ралли с закрытием коротких позиций может создать возможности для трейдеров получить прибыль от ралли и затем продать акцию, когда нисходящий тренд возобновится. Соотношение коротких позиций к суточному торговому объему.
И если цена уйдет вверх, сделки с кредитным плечом будут закрыты по стоп-ауту едва ли не в первую очередь. Если вы купили акции, то потенциально можете потерять 100% — в том случае, если их цена опустится до нуля. В этом случае вы ставите на падение бумаг, но они могут и вырасти в цене, и нет предела того, насколько может подняться стоимость акции. Так что сделки шорт более рискованные, чем традиционная покупка и продажа акций. Высокий интерес коротких позиций – соотношение коротких продаж по отношению к общему числу сделок.
Он привел к тому, что стоимость ее бумаг поднялась на сотни процентов. Многие трейдеры были вынуждены закрыть свои короткие позиции, напомнил Баянов. Например, если есть риск снижения цены акций, вы можете использовать короткую позицию по производным инструментам по этим бумагам, чтобы компенсировать риск.
Как использовать на практике
Чтобы закрыть короткую позицию, нужно купить то же количество бумаг, что вы продавали. Эти три фактора означают, что большинство трейдеров, торгующих акциями в короткую, склонны быстро закрывать убыточные позиции. Обычно они основывают свое решение о покрытии своей позиции на своих прибылях и убытках, а не на цене акций.
- Обеспечением могут быть не только рубли и иностранная валюта, но и акции.
- Бьюрри нашел переоцененные компании, у которых практически не было выручки и прибыли, и начал шортить их акции.
- Шорт-сквизу предшествует большое количество открытых по акции коротких продаж.
- Первая попытка не удалась, и трейдер потерял более $250 тыс.
- Затем нисходящий тренд возобновится, когда длинные позиции начнут ликвидироваться и покупателей не останется.
При поиске акций для продажи следует знать, что есть несколько различных случаев, когда продажа акций в продажу может быть уместной. Это может происходить как на бычьем, так и на медвежьем рынках. Первая возможность — продать акции, которые, как правило, слабы, но пошли вверх вслед за лидерами сектора. Для этого самое время, когда сектор или основной индекс достигает бычьего экстремума. Если рынок откатится, более слабые акции упадут больше всего. Продавцы открывают короткие позиции – берут акции в кредит и продают по текущей цене, в надежде купить акции по более низкой цене и вернуть кредит.
Взять в долг у брокера: что нужно знать
По информации Decrypt, главным аргументом для шорт-сквиза послужил факт приостановки выводов платформой Celsius, включая токены CEL. В дополнение к этому, финансовые проблемы компании должны были вызвать интерес к шортам со стороны трейдеров и крупных компаний. Скажу сразу, что задача эта достаточно трудная и не имеет какого-либо определённого алгоритма для своего решения. Однако есть ряд критериев по которым можно с определенной степенью вероятности определить, что на ценовом графике формируется ситуация именно такого рода.
Для того чтобы взять бумаги в долг у брокера, нужно иметь доступ к маржинальной торговле. С 1 октября 2021 года ЦБ ввел тестирование для неквалифицированных инвесторов, в том числе по теме маржинального кредитования. Если вы его еще не прошли, у нас есть статья, как к нему подготовиться. При таком кредитовании брокер рассчитывает начальную и минимальную маржу. Начальная маржа — это начальное обеспечение для совершения сделки.
Ну а брокеру это нужно для того, чтобы получить свои комиссионные с очередной сделки. Шучу, на самом деле, конечно, не всё так критично и понимание такого явления как short squeeze на финансовых рынках хотя и важно, но, разумеется, не является панацеей (как, впрочем, и ничто другое). Размер кредитного плеча зависит от ставки риска — это вероятность того, что цена актива изменится, дисконт, с которым брокер оценивает залог. У каждого инструмента своя ставка, и чем она меньше, тем больше может быть кредитное плечо. Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момент, то есть берет их в долг у брокера.
Когда на общей панике начинается массовая скупка акций и оказывается, что их негде купить, стоимость бумаг по эффекту домино еще быстрее идет вверх. По некоторым оценкам, акции Tesla (TSLA) были одними из самых популярных для коротких позиций в истории. Их цена претерпела ряд резких скачков, вероятно, заманив в ловушку множество трейдеров.
Напротив, долгосрочные инвесторы часто основывают свое решение о закрытии позиции на цене или фундаментальных показателях. Шорт-сквиз (англ. Short squeeze — «короткое сжатие») — ситуация на рынке ценных бумаг, когда наблюдается резкий рост цены с последующим резким откатом вниз (сжатием). Любые действия по сговору с целью влияния на цену являются незаконными. Тем не менее регуляторы и биржи не имеют достаточно инструментов, чтобы доказать факт сговора. И со своей стороны могут только приостановить покупки по ценной бумаге, цена которой растет аномально быстро без фундаментальных причин.
Чем он выше, тем больше будет желающих купить акции, если цена уйдет вверх. Шорт-сквиз – это резкое повышение цены из-за избытка коротких позиций, а не других фундаментальных факторов. Из-за роста цены продавцы вынуждены закрывать короткие позиции, создавая дополнительный спрос.
В активы могут входить валюта и ликвидные ценные бумаги на вашем брокерском счете, однако рубли не учитываются. Подробнее о том, что такое маржинальная торговля и как она устроена, можете почитать в нашем специальном материале. Трейдер открывает короткую позицию, надеясь заработать на падении стоимости актива, например акций. В таком случае говорят, что он «играет на понижение», или «шортит».
Он начал предупреждать своих инвесторов об огромных рисках для системы, но те не хотели его слушать. Но Бьюрри отказался, так как уже сделал несколько ставок против рынка с помощью деривативов. Если бы он вышел из этих позиций, то понес бы огромные убытки. Вскоре у Бьюрри появилась новая идея, когда он начал анализировать рынок субстандартного кредитования и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой.
Что такое шорт сквиз
Он показал, что даже простые частные инвесторы могут оказаться сильнее крупных инвестиционных фондов. И игра на понижение может обернуться убытками для самих же игроков. Противоположность шорт-сквизу — менее распространенный лонг-сквиз[en].
Примеры шорт-сквиза
Прежде чем говорить о шорт-сквизе, нужно дать определение короткой позиции в трейдинге, которую также называют «шорт» (от англ. short — «короткий»). При открытии шорта трейдер берет в долг у брокера или биржи актив, используя свои средства как залог. Закрыть такую позицию можно путем выкупа аналогичного объема актива по текущей цене. Допустим, они выросли в цене до $2 тыс, тогда ваша прибыль — $1 тыс.
Шорт-сквиз или короткое сжатие всегда сопровождается резким ростом цены акций, который ошибочно принимают за трендовое движение. Для продавцов это «страшный сон», так как он возникает внезапно, и от него не спасают даже стопы. Противоположность шорт-сквиза – лонг-сквиз, хотя он встречается реже.
Что такое кредитное плечо и ставка риска
Для идентификации такого рода перевеса трейдеры используют коэффициент Short Float. Ведь вполне может сложиться так, что далеко не все шортисты смогут или захотят внести дополнительное гарантийное обеспечение. Сделать это достаточно просто, буквально одним нажатием кнопки “SELL” в окне торгового терминала.