Применяется при создании и тестировании торговых стратегий. Этот вид просадки также используется в стратегическом инвестировании при определении эффективности сделок. Абсолютная просадка показывает, какой максимальный убыток относительно первоначальных вложений терпит трейдер.
С другой стороны, другой хедж-фонд или трейдер могут очень быстро возместить убытки, доведя счет до пикового значения за короткий период времени. Следовательно, просадки также следует рассматривать в контексте того, сколько времени обычно требуется инвестированию или фонду для возмещения убытков. Этот метод регистрации просадок полезен, потому что впадину невозможно измерить, пока не появится новый пик. Пока цена или значение остаются ниже старого пика, может возникнуть более низкий минимум, что увеличит величину просадки.
Безрисковые торговые стратегии
А размер потенциально возможной прибыли прямо пропорционален тому риску (читай – максимальной просадке) который вы допускаете в процессе торговли. Это показывает, что нереализованный убыток в размере 20%, когда цена акции составляла 80 долларов. Просадка — это спад от пика до минимума в течение определенного периода для инвестиции, торгового счета или фонда. Просадка обычно указывается как процент между пиком и последующим минимумом. Если на торговом счете есть долларов США, а средства падают до 9000 долларов, а затем снова поднимаются выше долларов, то на торговом счете наблюдается 10% -ная просадка. Агрессивный подход трейдера очень привлекателен для новичков из-за высокого потенциала прибыли.
То есть это разница между первоначальным балансом и минимальным эквити, выраженная в процентах. В этом случае баланс останется 5000 USD, но эквити опустится до 4850 USD. Если рука не поднимается зафиксировать убыток, можно попытаться исправить ситуацию. Первым средством является автоматический ограничитель убытка.
Хеджирование означает открытие противоположной сделки на ту же сумму, что и убыточная. Если она будет открыта по тому же инструменту, получится так называемый «замок». Он «заблокирует» как убыток, так и прибыль, но даст вам время на обдумывание более детального плана.
В зависимости от опыта, знаний и других факторов, трейдера можно назвать успешным или нет. Но независимо от конечного результата, с просадкой сталкивается каждый. Впрочем, идеально угадать точку входа заранее невозможно, мы не можем знать будущее. Существуют простые правила стратегии «вход на просадке», о которых сейчас вам и расскажу. Синяя линия — это Баланс (Balance), то есть сумма на торговом счёте после всех закрытых сделок, т.е.
- Также можно улучшить просадку усреднением точки входа и объема сделки.
- В жаргоне американских трейдеров термин просадка звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз).
- В таком случае какой же размер просадок можно считать допустимым?
- А размер потенциально возможной прибыли прямо пропорционален тому риску (читай – максимальной просадке) который вы допускаете в процессе торговли.
Эти стратегии подразумевают минимальную толерантность к риску и плавное получение дохода. В низкорисковых стратегиях допускается просадка не более 15%, в идеале — не более 10%. Зайти в ПАММ-счёт на просадке, оказывается, очень даже выгодно.
Если закрыть убыток, у вас будет шанс отработать его следующими сделками. Если ждать и смотреть, как депозит заканчивается, второго шанса может не быть. Любая сделка должна начинаться с оценки ее эффективности. Это означает, что вы должны взвесить все «за» и «против». И если возможная прибыль вас устраивает, заложите и уровень риска, который будет для вас приемлемым. Например, вы хотите получить прибыль в 100% от вложений, тогда приемлемой будет просадка в 20% или даже 30%.
Лучшие Форекс-брокеры
Другими словами, просадка возникает при торговле в убыток. Многие неопытные инвесторы ПАММ-счетов начинают паниковать и выводить деньги, когда управляющий начинает терять деньги, попадая в просадку. Ожидаемо, что большим спросом среди них пользуются ПАММы с идеально ровным графиком доходности, можно ведь просто вкинуть денежку и регулярно снимать прибыль. Главный принцип успешной торговли на валютном рынке Форекс — использование торговой системы, которая представляет собой свод правил для открытия, сопровождения и закрытия сделок. Трейдер тщательно тестирует свою торговую систему, подбирает оптимальные параметры и максимизирует получаемую прибыль. Сегодня хочу с вами обсудить одно важное понятие в инвестициях — просадку, которая показывает величину убытков в процессе инвестирования.
Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Некоторые инвесторы предпочитают избегать просадок более 20%, прежде чем сокращать свои убытки и вместо этого переводить позицию в наличные. Просадки помогают определить финансовый риск инвестиций. Коэффициенты фунта стерлингов используют просадки для сравнения возможного вознаграждения ценной бумаги с ее риском.
Максимальную просадку часто оценивают инвесторы, которые выбирают успешного форекс трейдера для копирования. Существует 4 основных метода вычисления просадки, но самым правильным принято считать относительную. Она вычисляется как разность между первоначальным балансом торгового счета и минимальным значением эквити. Показатель просадки более эффективно оценивать именно в процентах, а не в валюте депозита.
Например, если инвестор вложил 1000$ и через некоторое время баланс стал 900$, то потери 100$ — это и есть просадка. Часто она измеряется в процентах и в нашем примере составила бы 10%. В разрезе эффективности тестируемой системы просадки можно оценить не только численно, но и визуально – по графику роста депозита.
Как уменьшить размер просадки
Такой подход увеличивает шансы на то, что ПАММ-счёт начинает выходить из просадки, а не погружается в неё еще глубже.
- Таким образом, наша базовая просадка относительно средств на балансе перед входом в сделку составляет 2%.
- Она вычисляется как разность между первоначальным балансом торгового счета и минимальным значением эквити.
- Уменьшить фиксированную просадку можно последующими прибыльными сделками.
- Наличие просадки говорит нам о том, что наш первоначальный план либо находится на грани провала, либо уже провалился.
При грамотном управлении рисками потенциал прибыли всегда выше, чем потенциал убытка. А значит, одна прибыльная сделка перекроет все прошлые показатели. Относительная просадка — это более используемый большинством трейдеров вид абсолютной просадки.
Относительная просадка
В таких торговых системах всегда используется кредитное плечо, которое и позволяет много зарабатывать за короткий промежуток времени. Если вы не готовы видеть, как в просадке находится половина вашего депозита, не увеличивайте кредитное плечо. Абсолютная просадка на Форекс — это разница между первоначальным депозитом и самым большим убытком по эквити. Возникает с открытием первой сделки на счете и сохраняется до следующего увеличения. Текущая или временная просадка — это изменение средств (эквити) торгового счета во времени.
Если просадка есть и она превышает норму, а ваши навыки и опыт не позволяют самостоятельно исправить ситуацию, закрывайте. Чтобы зарабатывать, каждая новая сделка должна быть не продолжением старой, а именно новой. Если при входе в сделку вы закладывали убыток в 10-20%, то наличие просадки в этом диапазоне, говорит вам о том, что пора закрывать сделку.
Первое, что нужно знать каждому трейдеру — просадки не нужно бояться. Просадка возникает, когда сделка, открытая форекс-трейдером, идет в незапланированном направлении и приносит убыток. Пока убыточная сделка не закрыта, просадка будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Если в последствии цена развернется и пойдет, куда нужно трейдеру, просадка может и вовсе исчезнуть. К этому виду стратегий относят торговлю с использованием высокого кредитного плеча, а значит, с высоким уровнем риска. В таких торговых системах абсолютно приемлемо получать просадки до 50%, а при использовании стратегии Мартингейла — и до 70%.
Также можно улучшить просадку усреднением точки входа и объема сделки. Просадка считается хорошей, когда она полностью контролируется с трейдером. Если просадка не превышает параметров торговой стратегии и имеет перспективы к уменьшению, ее можно считать хорошей.